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【2016年版】大納会・大発会のアノマリー!大発会の初値に注目!

更新日: マーケット・経済の分析

迎春

12月30日は2015年の株式市場のフィナーレを飾る大納会であり、2016年1月4日は株式市場のスタートである大発会ですね。

大納会・大発会のアノマリーをまとめました。最新の2016年バージョンです。


日経平均の過去11年間のデータでは、大納会の初値・終値、大発会の初値・終値は以下の通りです。

大納会 大発会
初値 終値 騰落率 初値 騰落率 終値 騰落率
2004-2005 11,462.31 11,488.76 0.23% 11,458.27 -0.27% 11,517.75 0.25%
2005-2006 16,412.75 16,111.43 -1.84% 16,294.65 1.14% 16,361.54 1.55%
2006-2007 17,228.49 17,225.83 -0.02% 17,322.50 0.56% 17,353.67 0.74%
2007-2008 15,413.37 15,307.78 -0.69% 15,155.73 -0.99% 14,691.41 -4.03%
2008-2009 8,716.28 8,859.56 1.64% 8,991.21 1.49% 9,043.12 2.07%
2009-2010 10,707.51 10,546.44 -1.50% 10,609.34 0.60% 10,654.79 1.03%
2010-2011 10,303.13 10,228.92 -0.72% 10,352.19 1.21% 10,398.10 1.65%
2011-2012 8,434.90 8,455.35 0.24% 8,549.54 1.11% 8,560.11 1.24%
2012-2013 10,406.36 10,395.18 -0.11% 10,604.50 2.01% 10,688.11 2.82%
2013-2014 16,269.22 16,291.31 0.14% 16,147.54 -0.88% 15,908.88 -2.35%
2014-2015 17,702.12 17,450.77 -1.42% 17,325.68 -0.72% 17,408.71 -0.24%

大納会の初値から終値までは4勝7敗であり、特に規則性はありません。騰落率平均は-0.37%、11年間の累計は-4.05%でした。

大納会の終値から大発会の初値は7勝4敗(騰落率平均+0.48%・累計+5.26%)です。

大納会の終値から大発会の終値までは8勝3敗(騰落率平均+0.43%・累計+4.73%)です。勝率が高いことで有名なアノマリーですね。

2014-2015年は前年末の終値-当年の初値も終値-終値もマイナスと雰囲気が悪く、途中は波乱もありましたが、最終的には年末高となりました。

既存のポジションとは別に、遊びで日経平均ETFを30万円ほど宝くじ感覚で買います!遊びです。

また、大発会の初値がプラスだと終値にかけて更に上昇する傾向があります。7回中7回です。騰落率平均+0.42%・累計+2.95%です。

アノマリー通り、大発会の初値がプラスになりそうなら遊びで寄りでロングして終値で決済します。

また、初値が1%近いマイナスになりそうならショートも検討します。大きなロットではなく、100万円程度の遊びです。

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Comment

  1. 投資初心者 より:

    いつもお世話になります。
    今年に入り、日経平均が大幅に下がり続け先物価格が17500円台となりました。
    先日の記事で、17000円前半が下値の目安とされていますが、再び日経平均株価は上昇に向かうのでしょうか?
    TV等では、今年は日経平均は22000円まで上昇すると言われていますが、まつのすけさんのご意見をお聞かせ願えたらと思います。
    よろしくお願いします。

    • まつのすけ より:

      ご覧いただきありがとうございます!

      個人的にも再度2万円間際までは上昇するのがメインシナリオとしています。現時点では、25日移動平均線を割って下降トレンドに入ったと思われる銘柄をいくつか売っていますが、まだ大量に抱えています。

      ただし、17500円を割ったら長期上昇トレンドの継続性に疑義が浮上するポイントと捉えており、戻り売りスタンスに転換します。

      こういう状況では下落している途中に押し目買いはせずに、移動平均線を超えたところや、反発したような動きなったところで買うのが無難だと思います。
      http://matsunosuke.jp/post-15409/

  2. 投資初心者 より:

    いつも丁寧な返信ありがとうございます。
    今までも何度も失敗してきたので、勉強になります。
    とりあえず、日経平均は今は飛びつかずに、反転したところでETFに買いを入れることにします。
    17500円が境界線で割り込むと、さらに下がる可能性があるということですね。
    色々と質問させて頂きますが、また教えてください。
    お忙しいところ失礼しました。

  3. 投資初心者 より:

    日経平均爆下げですね。
    今年に入って、去年の利益が飛びました。
    どこが底かも分からず、株の恐ろしさを学びました。
    ただ、現物で持ってただけが救いです。

    • まつのすけ より:

      第一週は持ち株が調子良かったのですが、今週はフルボッコでした・・・。
      2008年に似た株価推移となっていますね。
      目先は下がり過ぎだと思うのでリバウンド狙いとしたいですが、安易な買いは慎み、反発を確認してから買いに入りたいと思います。

  4. 投資初心者 より:

    まつのすけさんでも大きくやられましたか…。
    アナリストは3月ごろから日本企業の業績発表が本格化して桜が咲くころには落ち着きを取り戻し、再上昇して7月頃には日経2万円を目指すと言ってました。
    まつのすけさんも2万近くまでは戻すのではないかと言われていたので、とりあえず、しばらく耐えることにします。
    2008年と言えばサブプライムにリーマンショックですか、恐ろしすぎます。
    いつになったら反発してくれるのやら。
    しばらくは睡眠不足が続きそうです。

    • まつのすけ より:

      先週は手取り給与10ヶ月近く吹き飛びました・・・><

      先物は大きく下落して月曜がまた厳しそうですね。このまま行ったら日銀の追加緩和にも期待したいところです。

      一度は戻ると思うので、そこでポジションを調整しようと思います。

  5. 投資初心者 より:

    手取り10か月分…。僕の安月給でも相当な額に…。
    うーん、損失確定でいったん引きましょうかね。
    悩みますね。
    戻すにしてもどこまで戻すのか?
    年末から比べると約-2000円か、そろそろ反発と考えたいですが。
    これが、第二のリーマンショックと考えると恐ろしいですね。

    • まつのすけ より:

      今日は持ち株がかなり調子よくて、月収4ヶ月分くらい戻りました。
      そろそろ落ち着いてほしいです・・・。

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