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【2015年版】JPX日経400の入れ替えの予想&発表!採用候補・除外候補まとめ

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昨年から始まったスマートベータ、JPX日経インデックス400の指数採用銘柄の入れ替え予想(2015年)が大手証券から発表されました。

昨年は採用銘柄が堅調な時期もありました。売買材料の一つとして注目です。2015年のJPX日経400の入れ替え予想についてまとめます。

2015年8月7日、日本取引所グループからJPX日経インデックス400の入れ替えが発表されました。新たに43銘柄が採用され、42銘柄が除外されました。


2015年の新規採用銘柄

2015年の新規採用銘柄は以下の通りでした。

コード 銘柄名
1802 大林組
1803 清水建設
1821 三井住友建設
2121 ミクシィ
2127 日本M&Aセンター
2193 クックパッド
2331 綜合警備保障
3254 プレサンスコーポレーション
3659 ネクソン
3880 大王製紙
4005 住友化学
4403 日油
4922 コーセー
5333 日本碍子
5406 神戸製鋼所
5929 三和ホールディングス
5932 三協立山
6486 イーグル工業
6701 日本電気
6756 日立国際電気
6770 アルプス電気
6807 日本航空電子工業
6961 エンプラス
6995 東海理化電機製作所
7287 日本精機
7732 トプコン
7733 オリンパス
7846 パイロットコーポレーション
7951 ヤマハ
8035 東京エレクトロン
8050 セイコーホールディングス
8174 日本瓦斯
8279 ヤオコー
8473 SBIホールディングス
8595 ジャフコ
8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス
8703 カブドットコム証券
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス
8804 東京建物
8850 スターツコーポレーション
9044 南海電気鉄道
9101 日本郵船
9678 カナモト

2015年の除外銘柄

除外された銘柄は下表の通りでした。

コード 銘柄名
1983 東芝プラントシステム
2002 日清製粉グループ本社
2131 アコーディア・ゴルフ
2702 日本マクドナルドホールディングス
2726 パル
3774 インターネットイニシアティブ
4004 昭和電工
4045 東亞合成
4114 日本触媒
4634 東洋インキSCホールディングス
4708 もしもしホットライン
5012 東燃ゼネラル石油
5019 出光興産
5020 JXホールディングス
5196 鬼怒川ゴム工業
5214 日本電気硝子
5393 ニチアス
5471 大同特殊鋼
5631 日本製鋼所
5938 LIXILグループ
5970 ジーテクト
6370 栗田工業
6417 SANKYO
6502 東芝
6674 ジーエス・ユアサコーポレーション
7242 カヤバ工業
7245 大同メタル工業
7296 エフ・シー・シー
7451 三菱食品
7947 エフピコ
8051 山善
8218 コメリ
8270 ユニーグループ・ホールディングス
8508 Jトラスト
8515 アイフル
8566 リコーリース
9086 日立物流
9364 上組
9766 コナミ
9831 ヤマダ電機
9936 王将フードサービス
9948 アークス

JPX日経400の入れ替えの基準

JPX日経400は毎年、過去3年の平均ROE・営業利益、6月末時点の時価総額、社外取締役・IFRS・英文開示などの定性的要素などに基づいて銘柄入替えを行います。

JPX日経400の銘柄入れ替えは年1回です。8月の第5営業日(2015年は8月7日)に銘柄が発表され、8月末に実施となります。

採用(銘柄入れ替え)の基準は具体的には以下のとおりです。

(1)スクリーニング

適格基準によるスクリーニング

下記のいずれかに該当する場合は、JPX日経400の銘柄選定の対象とはなりません。

  • 上場後3年未満(テクニカル上場を除く)
  • 過去3期いずれかの期で債務超過
  • 過去3期すべての期で営業赤字
  • 過去3期すべての期で最終赤字
  • 整理銘柄等に該当

市場流動性指標によるスクリーニング

次に。以下の2項目を勘案し、上位の1,000銘柄を選定します。

  • 直近3年間の売買代金
  • 選定基準日時点における時価総額

(2)定量的な指標によるスコアリング

(1)により選定した1000銘柄に対して、以下の各3項目にかかる順位に応じたスコアを付与します(1位:1000点~1000位:1点)。

その後、各3項目のウェイトを加味した合計点によって総合スコア付けを行います。

  • 3年平均ROE:40%
  • 3年累積営業利益:40%
  • 6月末時点における時価総額:20%

ここでの3年とは直近の3年度です。例えば2015年の銘柄入れ替えにおいては、2012年3月期~2015年3月期が対象となるイメージです。

(3)定性的な要素による加点

(2)のスコア付けの後、以下の3項目を勘案してスコアの加点を行います。この加点は、(2)の補完的な位置づけです。

  • 独立した社外取締役の選任(2人以上)
  • IFRS採用(ピュアIFRSを想定)または採用を決定。
  • 決算情報英文資料のTDnet(英文資料配信サービス)を通じた開示

この定性的な要素による加点は、(2)の総合スコアのみによって選定を行った場合との差異が最大でも10銘柄程度となるようなレベルの加点です。

構成銘柄の決定

(3)の加点の後にスコアが高い順に400銘柄を選定し、構成銘柄とします。

前年度採用銘柄には優先採用ルールが設けられており、スコアが440位以内であれば、継続採用されます。

前年に採用されたばかりの銘柄は、できる限りいきなり除外されないような配慮があります。

毎年8月第5営業日に入替銘柄が公表され、毎年8月最終営業日に銘柄定期入替を実施します。


JPX日経400の銘柄入れ替えの予想

銘柄入れ替えが原則として年1回である点が同じ日経平均は、指数のバランスや構成に鑑みて一定程度は予想できるものの、入れ替え基準ははっきりとはわかりません。

しかし、JPX日経インデックス400は指数採用基準が明白なので、事前の予想が容易です。実際に昨年の大手証券の予想はかなり的中率が高かったです。

今年から開始した新たなインデックス、JPX日経インデックス400の指数採用銘柄の入れ替えに注目が集まっています。JPXは毎...

野村證券、大和証券、SMBC日興がいずれも採用予想に挙げていた銘柄は、全て新規採用されました。逆に3社がいずれも除外候補に挙げていた銘柄は、2社を除いて除外されました。

2015年の予想レポートが各社から出てきます。そのうち、大和証券の予想については日本証券新聞で掲載されており公開しても問題ないため、当サイトでもご紹介します。

採用候補の予想

2015年のJPX日経インデックス400の採用候補として、現時点で大和証券が予想している銘柄の一覧は以下のとおりです。

コード 銘柄名
2121 ミクシィ
8804 東京建物
3659 ネクソン
6770 アルプス電気
5333 日本ガイシ
8595 ジャフコ
6807 日本航空電子工業
5406 神戸製鋼所
8850 スターツコーポレーション
6756 日立国際電気
6701 NEC
8725 MS&ADインシュアランスグループHD
8050 セイコーHD
8279 ヤオコー
5929 三和HD
8473 SBI HD
9501 東京電力
7846 パイロットコーポレーション
8174 日本瓦斯
3880 大王製紙
1821 三井住友建設
8630 損保ジャパン日本興亜HD
6486 イーグル工業
7173 東京TY FG
4922 コーセー
6995 東海理化
6961 エンプラス
9044 南海電気鉄道
9678 カナモト
3254 プレサンス
2127 日本M&Aセンター
1883 前田道路
1802 大林組
8703 カブドットコム証券
7732 トプコン
7951 ヤマハ
7287 日本精機
9101 日本郵船
6877 OBARA GROUP
7701 島津製作所
4005 住友化学
5975 東プレ

私の保有銘柄もいくつか入っています。このうち、先日ミクシィをロングしました。

チャートの形が良かったのが最大の理由ですが、JPX日経インデックス400の採用候補というのも判断の補強材料の一つでした。どこまで引っ張るかが課題となっています。


除外候補の予想

逆に除外候補の予想に挙がっていたのは以下の銘柄でした。

コード 銘柄
7451 三菱食品
8051 山善
8515 アイフル
2702 日本マクドナルドHD
5019 出光興産
5020 JX HD
5631 日本製鋼所
5012 東燃ゼネラル石油
5214 日本電気硝子
2131 アコーディアゴルフ
3774 インターネットイニシアティブ
9766 コナミ
6417 SANKYO
5970 ジーテクト
4004 昭和電工
8270 ユニーグループHD
4045 東亞合成
7242 KYB
5471 大同特殊鋼
8508 Jトラスト
6370 栗田工業
7245 大同メタル工業
9948 アークス
9936 王将フードサービス
4114 日本触媒
6674 GSユアサ
9831 ヤマダ電機
9086 日立物流
4708 もしもしホットライン
5196 鬼怒川ゴム工業
2002 日清製粉グループ本社
8572 アコム
4634 東洋インキSC HD
4208 宇部興産
9364 上組
5393 ニチアス
7296 エフ・シー・シー
4676 フジ・メディアHD
8566 リコーリース
8218 コメリ
2726 パル

日本電気硝子、パルは昨年も除外候補に名前が挙がっていました。リベンジ(?)を果たせるでしょうか。

除外候補で注意が必要なのは、現在の市況が好調なのでJPX日経400から除外云々とは無関係の要素で株価が上昇する可能性があることですね。

除外候補だからといってショートはリスキーです。今の市況からは採用候補に気を使うほうがいいかなと思います。

ちなみに日経平均の銘柄入れ替えの予想は以下のとおりです。

日経平均を算出している日本経済新聞社
毎年9月に日経平均(日経225)の採用銘柄の入れ替えが行われます。2015年の新規採用候補・除外候補の予想についてまとめます。入れ...

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